说到量化指标、策略一点点细节上的改进，从而带来效用上明显的提升，最经典例子之一的就是自适应均线AMA，单边趋势的时候偏快线，震荡的时候偏慢线，比单纯使用均线MA效果好多了。今天我们讲一个它是升级版，传统经典指标能量潮OBV的一个改进版本WOBV。
OBV（On Balance Volume，能量潮），WOBV就是在原来OBV的计算细节上进行一点儿改进，更符合逻辑，构造出来的策略效果也更好。
能量潮OBV指标的原始计算方式，它适用于股票、期货、外汇等领域。OBV可以被看成是一个累积量，OBV的初始值为0，在第一根Bar的时候，若价格是上涨的，OBV则加上这根Bar的成交量VOL，即OBV=VOL，若第一根Bar是下跌的，OBV就减去这根Bar的成交量VOL，即OBV=-VOL。
以此类推，收盘价高于上一根Bar收盘价的话，OBV加上成交量VOL。
收盘价低于上一根Bar收盘价的话，OBV减去成交量VOL。
如果非得要用数学表达式明确写出来的话：
OBV[0] = 0
OBV[1] = sign(CLOSE>OPEN) × VOL
OBV[T] = OBV[T-1] + sign(CLOSE[T]>CLOSE[T-1]) × VOL[T]
（其中，CLOSE是收盘价，OPEN是开盘价，VOL是成交量，T表示第T时刻，T-1表示第T时刻的上一时刻。sign(x)是符号函数，当x>0时，sign(x)=1；当x=0时，sign(x)=0；当x<0时，sign(x)=-1。）
通俗地去理解OBV，它跟资金流很像，当价格上涨时，期间的成家量被认为是推动价格上涨的动力（类似于资金流当中的“流入”），因此OBV需要加上这部分成交量；当价格下跌的时候，期间成交量被认为是空方力量（类似于资金流当中的“流出”），因此OBV需要减去这部分成家量。
OBV看绝对数量没有太大意义，各个品种间的OBV没有可比性，主要是看趋势走向，OBV持续走高，说明近期不断有资金流入，后市走强的概率也比较大。
但OBV有一个缺陷，举个例子方便理解，假设有一根K线是巨量的十字星（假设收盘价比前一时刻收盘价高几分钱），这个时候这个巨大的成交量都被归入到OBV当中，这个是比较不符合常理的，其实K线的涨跌是多空博弈的结果，这种情况下多头只是比空头稍微强势一点点，被纳入的应该是“多头减去空头”的净流入数值。
怎么去衡量多头和空头的力量之差呢？目前有一种解决方法就是“比例法”，不把单根K线上所有的成交量都包含进去，只包含其中一定的比例，这个比例就是当根K线的实体部分长度除以上影线上端到下影线下端的距离，即比例=(收盘价-开盘价)/(最高价-最低价)。
由于一般情况下，当前K线开盘价跟上一根K线收盘价很接近，所以为了方便起见，用当前K线开盘价替换上一根K线收盘价，新OBV指标的计算式子表达为：
OBV[T] = OBV[T-1] + (CLOSE[T]-OPEN[T])/(HIGH[T]-LOW[T]) × VOL[T]
（其中，CLOSE是收盘价，OPEN是开盘价，HIGH是最高价，LOW是最低价，VOL是成交量，T表示第T时刻，T-1表示第T时刻的上一时刻。）
由于“比例=(收盘价-开盘价)/(最高价-最低价)”类似于“加权(Weight)”的概念，于是乎，改进后的OBV就叫WOBV。WOBV在多数情况下要比原版OBV好用一点儿，如下图所示，在价格上涨趋势减弱，开始震荡的时候，WOBV(粗黑线)已经拐头向下走，而OBV(细蓝线)还没有明显减弱的迹象。
WOBV的使用方法与OBV类似，不看绝对数值，看趋势，那趋势就用WOBV上穿/下穿WOBV均线来确定。为了提高胜率，采用策略Q01跨周期过滤的思路，在大周期上进行长期趋势的确认。于是策略的关键要素表达如下：
多头开仓条件：
WOBV上穿WOBV均线，并且价格在上一级别周期EMA均线之上。
空头开仓条件：
WOBV下穿WOBV均线，并且价格在上一级别周期EMA均线之下。
出场条件：ATR跟踪止损止盈
WOBV策略资金盈亏曲线不是很亮眼，没有45度硬刚向上那种坚挺，毕竟构建的策略很简单，有待进行更深入的探究。